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Arbitrage
Low Risk

Pairs Trading Estad铆stico

Arbitraje estad铆stico entre pares correlacionados. Detecta divergencias temporales del spread hist贸rico y opera la convergencia. Market neutral.

72%

Win Rate

+6.8%

Retorno Mensual

-7%

Max Drawdown

2.4

Sharpe Ratio

L贸gica de la Estrategia

1. Calcula cointegraci贸n de pares con test Engle-Granger 2. Monitorea Z-Score del spread entre pares 3. LONG SPREAD: Z-Score < -2 (compra A, vende B) 4. SHORT SPREAD: Z-Score > 2 (vende A, compra B) 5. CIERRE: Z-Score cruza 0 (reversi贸n a la media) 6. STOP: Z-Score alcanza 卤3.5 (divergencia extrema) 7. Hedge ratio din谩mico con rolling OLS

Par谩metros

{
  "lookback_period": 60,
  "entry_zscore": 2,
  "exit_zscore": 0,
  "stop_zscore": 3.5,
  "cointegration_pvalue": 0.05,
  "hedge_ratio_window": 30
}

Mercados Soportados

Stocks
Crypto
Commodities