Pairs Trading Estadístico

Arbitraje estadístico entre pares correlacionados. Detecta divergencias temporales del spread histórico y opera la convergencia. Market neutral.

72%

Win Rate

+6.8%

Retorno Mensual

-7%

Max Drawdown

2.4

Sharpe Ratio

Lógica de la Estrategia

1. Calcula cointegración de pares con test Engle-Granger 2. Monitorea Z-Score del spread entre pares 3. LONG SPREAD: Z-Score < -2 (compra A, vende B) 4. SHORT SPREAD: Z-Score > 2 (vende A, compra B) 5. CIERRE: Z-Score cruza 0 (reversión a la media) 6. STOP: Z-Score alcanza ±3.5 (divergencia extrema) 7. Hedge ratio dinámico con rolling OLS

Parámetros

{
  "lookback_period": 60,
  "entry_zscore": 2,
  "exit_zscore": 0,
  "stop_zscore": 3.5,
  "cointegration_pvalue": 0.05,
  "hedge_ratio_window": 30
}

Mercados Soportados

Stocks

Crypto

Commodities